全文搜索
标题搜索
全部时间
1小时内
1天内
1周内
1个月内
默认排序
按时间排序
为您找到相关结果9个

VAR—BVGARCH—BEKK模型的应用-期货频道-金融界

本文应用VAR—BVGARCH—BEKK模型对上海与伦敦铜铝期货价格之间的均值溢出效应和波动溢出效应进行了实证研究,研究结果表明,一个市场的价格信息将传导到另外...
futures.jrj.com.cn/2008/04/000003567... 2008-4-23

图文:重庆大学一位博士代替周靖祥做论文点评-财经频道-金融界

第二个在文章方程三和方程四中,设定了条件方差滞后项,并且将GARCH项的滞后阶数取为1,一般对金融市场的波动通常取为1,目前关于GARCH族类模型滞后阶数的...
finance.jrj.com.cn/people/2009/07/08... 2009-7-8

VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅难超3%-金融纵横-股票论坛

VaR模型提示市场风险在积聚 但日跌幅难超3%『转贴』⊙国海证券研究所... 2、基于GARCH模型度量市场VaR值 为了解决金融时间序列数据的异方差性,我们基于GARCH模型对证...
bbs.jrj.com.cn/doldmsg/1_571478...html 2009-4-23

宏源证券“金之宝”集合资产管理计划_金融界博客

1、模型加专家 精选好基金 宏源证券多年精心研究,设计出基于“GARCH模型的基金优选系统,通过多层遴选、综合评价、深度调研等步骤,帮您选出最优基金。依据模型选出...
blog.jrj.com.cn/qiongqiong,90930...html 2019-7-5

上半年商品期货市场回顾与下半年展望-期货频道-金融界

根据国内外金融市场历史经验,市场波动率在短周期上往往呈现波动率聚集现象,如GARCH模型,而在长周期上则刚好相反,通常会呈现波动率回归现象,如SV模型。市...
futures.jrj.com.cn/2017/07/070753227... 2017-7-7

浅析美国原油期货价格波动特征-期货频道-金融界

我们运用GARCH模型族对美国原油期货价格收益率r序列进行了研究分析,所得主要实证结论如下:美原油期货价格存在明显的“波动集聚”现象,即波动率会随着时间...
futures.jrj.com.cn/2017/09/132302231... 2017-9-13

白银期现价格ARCH效应的实证分析-期货频道-金融界

常用的ARCH模型有ARCH(3)、GARCH(1,1),我们分别用以上两个模型建模,但发现只有一个模型GARCH(1,1)相对来说是比较理想的。以下我们给出GARCH(1,1...
futures.jrj.com.cn/2017/06/042320225... 2017-6-4

朱孟楠:中国外汇储备的规模风险凸显-观点频道-金融界

GARCH-M-EWMA模型和O-GARCH模型测度的结果显示,在95%的置信水平下中国外汇储备日损失为57.9亿~85.9亿美元。 (2)同时考虑各个币种汇率波动性与...
opinion.jrj.com.cn/2016/06/171551210... 2016-6-17

影响战略资产配置的关键因素-观点频道-金融界

而对于市场波动率的分析方面,目前国外市场用的比较多的是EWMA和GARCH模型。在期权市场比较发达的美国,还可以通过相应的期权来推算隐含波动率(VIX)作为修正...
opinion.jrj.com.cn/2017/01/090336219... 2017-1-9