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国盛证券--量化专题报告:多因子系列之八,日间量价模型研究【投资策略...

日间量价模型基于T+1的换仓频率,通过量价因子形成对短期收益率的预测,是一种高换手、高频率、低容量的策略。本篇报告我们将从模型特性、因子体系、组合构建三...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,307... 2019-10-18

中国银河--经典模型系列之一:基于Beneish模型的A股指数增强策略【投资...

通过对西方经典财务模型Beneish模型的理论研究,将理论模型重构且用于A股个股分析,以找出财务稳健的个股组合进行指数增强。 报告内容 报告首先分析了以下分类指标在A股上...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,300... 2021-1-10

天风策略:一个评分模型的建立 财务造假的特征与识别

来源:天风策略刘晨明/李如娟/许向真 本文通过对财务造假的定性和定量分析,建立一个识别财务相对风险的评分模型,以期能够进一步在我们的财务选股模型结果中做减法,挑选...
m.jrj.com.cn/rss/chudian/2019/6/17/2... 2019-6-16

中国银河证券--多因子系列:多因子模型体系之因子组合的确定【投资策略...

中国银河证券--多因子系列:多因子模型体系之因子组合的确定【投资策略】,股吧,金融界爱股,【研究报告内容摘要】 报告结论 组合的评判标准分为三点:因子暴露度、...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,305... 2021-1-9

FOF微观筛选系列报告一:基于Sharpe模型的股基筛选策略-金融界

FOF微观层面筛选:FOF组合构建流程“确认FOF组合目标——宏观趋势研判+量化配置模型运算——投资策略选择和标的配置”中,最终用以实现策略目标的落脚点是具体的公募基金...
mapp.jrj.com.cn/news/fund/2017/04/13... 2017-4-13

广发证券--人工智能研究报告:多周期机器学习选股模型【投资策略

风险提示策略模型并非百分百有效,市场结构及交易行为的改变以及类似交易参与者的增多有可能使得策略失效。
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,307... 2019-12-12

国信证券--金融工程专题研究:基于协整方法与因子模型的配对交易策略...

配对交易是统计套利的一种,特点是不暴露市场方向风险配对交易是利用股票价格之间存在的长期稳定的关系,通过均值回归的特性去获取盈利的一种股票市场中性策略,该策略的...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,290... 2020-12-11

4月27日机构一目均衡线模型策略 :欧元/美元-黄金论坛-金融界理财...

ActionForex在最新的一目均衡线模型交易推荐中更新了策略,该行建议逢低做多欧元/美元。报告内容编译如下: 当前经典K线模式:无 趋势:短期向上 信号线:1.1298 基准线...
bbs.jrj.com.cn/msg,996589...html 2016-4-27

基于BIRR模型的宏观因子套利策略-期指频道-金融界

基于多因素模型的宏观经济因素模型,通常从宏观数据本身或预期变动出发,形成对个股或组合的系统性看法。在依据资产组合模型建立起投资组合后,我们进一步利用股票对宏观因...
gzqh.jrj.com.cn/2010/04/06064572428... 2010-4-6

天风策略:一个评分模型的建立 财务造假的特征与识别 - Flipboard

来源:天风策略刘晨明/李如娟/许向真 本文通过对财务造假的定性和定量分析,建立一个识别财务相对风险的评分模型,以期能够进一步在我们的财务选股模型结果中做减法,挑选...
openapi.jrj.com.cn/flipboard/2019/6/... 2020-9-23