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深入解读股票回测技巧和原理-金融界-新兰德

其次,给出若干个数量化的评价指标,其中最重要的是年化收益率、最大回撤和夏普比率,如下图所示: 年化收益率是把策略在回测区间的绝对收益,按比例折算...
itougu.jrj.com.cn/view/1821...jspa 2017-2-9

财通成长优选混合(001480)-基金频道-金融界

星级 夏普比率 风险评价 -- -- -- *最近三年 评级时间:2018-12-31 天相评级 星级 评级变化 上级评级 -- -- -- *评级时间:2016-09-30 银河评级 三年...
fund.jrj.com.cn/archives,0014... 2020-2-18

程序化交易模型的仿真运行-期货频道-金融界

交易测试结果中有几个重要的测试指标:年化收益率为39.82%,相当不错;单日最大资产回撤比率仅有3.89%;只是夏普比率偏低,仅有0.0363;总盈亏比为...
futures.jrj.com.cn/2015/03/090723189... 2015-3-9

景林资产-上海景林资产管理有限公司-私募频道-金融界

旗下主要基金——金色中国基金在2007年10月以其157%年收益率(扣除费用之后)和夏普比率5.42的优异成绩获得了Asiahedge颁发的最佳对冲基金奖。蒋先生在...
simu.jrj.com.cn/zhuanqu/2000808...shtml 2020-2-14

利差视角下的债券组合-债券频道-金融界

这对构建组合时控制整体波动,实现更高的夏普比率有一定的帮助。表2:4类债券的相关系数3-5年国债 10Y国债 AAA企业债 AA企业债 3-5年国债 1.0000...
http://bond.jrj.com.cn/2018/01/23085123989508.shtml 2018-1-23

FOF微观筛选系列报告一:基于Sharpe模型的股基筛选策略-金融界

在成长类风格基金组合的回测期间,年化收益18.7%,夏普比率0.55,优于全样本基准与风格归因的指数基准,并且在震荡市相对于在单边市场有更加好的表现。...
mapp.jrj.com.cn/news/fund/2017/04/13... 2017-4-13

陈烨:多因子投资目前处于蓬勃发展的时期-金融界

我们看后面TOP组合的夏普比率,可以看到一些信息。后面的多空组合,可以看分股层的组合,我们看这样一个多空组合年化收益率,可以看到BP因子达到14%,其实...
mapp.jrj.com.cn/news/qs/2016/12/0821... 2016-12-8

再融资新政下A股量化定增投资机会研究-手机金融界

相关股票权重最高的为广发小盘成长基金,权重和达到了38.86%,其规模为46.41亿元,近三年的年化收益率为29.84%,年化波动率为24.19%,夏普比率为1....
m.jrj.com.cn/madapter/fund/2020/02/1... 2020-2-17

行业聚焦:FOF风险管理与回撤控制

方法二:按照夏普比率排序,取前 N只作为投资组合。 若第N只基金的夏普比例为负数,则按照收益率排序,取前 N只作为投资组合。 换仓周期180天。 三、...
m.jrj.com.cn/rss/chudian/2018/2/13/2... 2018-2-13

景顺长城资源垄断——公募基金每周一基系列

尽管波动率只有第三个考察期表现较好,却不影响基金的风险调整后收益表现,夏普比率和卡玛比率在三个考察期内均显著高于同期排名25分位数。 全年重仓电子...
m.jrj.com.cn/rss/chudian/2018/3/9/24... 2018-3-9