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广发证券--人工智能研究报告:多周期机器学习选股模型【投..._金融界

在周频调仓下,模型 S、模型 M 和模型 L三模型集成选股策略的年化超额收益为 38.97%,夏普比率为 3.89,显著优于单模型的选股表现,而且模型的...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,307... 2019-12-12

港美股账户里的闲钱怎么办 看这篇就够了-商业生活-金融界

以定性和定量数据来分析上线的基金产品质地也十分突出,基金的收益率、波动率、夏普比率等衡量收益和风险的指标均领先于同行。 看到这里,还不赶紧叫醒你...
life.jrj.com.cn/2019/09/191956281552... 2019-9-19

陆家B股(900932)_股吧_金融界爱股

- 0 夏普比率目的是计算投资组合每承受一单位总风险 流淌木屋 10-04 流淌木屋 - 0 在使用多因子模型选股时,低市盈率十分重要 天使U571 10-04 天使U571 - 0...
istock.jrj.com.cn/list,9009...html 2019-12-13

申万宏源--指数基金产品研究系列报告之一:华夏上证50ETF..._金融界

自成立以来,基金累计收益率为328.43%,年化收益率为10.88%,年化波动率为27.05%,年化夏普比率为0.52。 2019年以来,华夏上证50ETF相对上证50指数...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,307... 2019-8-23

《擒牛记》刘彦春:寻找优质投资标的三步曲

兼顾了公司的估值合理性、基金组合的流动性、行业的多样性,在有效分散风险的同时,尽量最大化组合的夏普比率,提高单位风险的预期回报,从而为持有人创造更加稳健的...
fund.jrj.com.cn/qnj11/ 2019-12-12

FOF微观筛选系列报告一:基于Sharpe模型的股基筛选策略-金融界

在成长类风格基金组合的回测期间,年化收益18.7%,夏普比率0.55,优于全样本基准与风格归因的指数基准,并且在震荡市相对于在单边市场有更加好的表现。...
mapp.jrj.com.cn/news/fund/2017/04/13... 2017-4-13

陈烨:多因子投资目前处于蓬勃发展的时期-金融界

我们看后面TOP组合的夏普比率,可以看到一些信息。后面的多空组合,可以看分股层的组合,我们看这样一个多空组合年化收益率,可以看到BP因子达到14%,其实...
mapp.jrj.com.cn/news/qs/2016/12/0821... 2016-12-8

自建一个主动型的基金组合 回测效果如何?-金融界

年初至今,该基金组合的夏普比率为3.74。。我们都知道,夏普比率大,说明基金组合单位风险所获得的风险回报也就越高。 在这个组合中,国泰估值优势是明显...
mapp.jrj.com.cn/news/fund/2017/12/11... 2017-12-11

广发基金:下半年指数出现大幅上涨的概率偏小-金融界

2016年以来,无论股债如何大幅波动,这些基金都实现了年度正收益;二是产品波动比较小,夏普比率高。多只基金最大回撤不超过3%,年化波动率低于3%,夏普...
mapp.jrj.com.cn/news/fund/2019/07/29... 2019-7-29

你真的了解你的基金吗?教你几招辨别好基金or坏基金!

夏普比率越高,基金风险调整后的收益越高。 比如上面这只基金,标准差较低,风险适中;夏普比率还可以,每承受1%风险,能换来0.55-1.11%的超额收益。从...
m.jrj.com.cn/toutiao/2018/3/7/242035... 2018-3-7