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渤海证券--股指商品期货周报:股指短期调整,商品加速下跌..._金融界

品种比价走势跨品种比价走势中, 豆油棕榈油比价、 棕榈油菜油比价存在均值回复机会。 品种周度资金监控资金流入排名前五的品种为: 塑料、 玻璃、 燃料油、 棉花、...
istock.jrj.com.cn/article,yanbao,307... 2019-11-15

如何判断隐含波动率的高低-期指频道-金融界

波动率具有均值回复特性,隐含波动率也不例外,因此通过分析隐含波动率的历史数据,可以大致确定其波动范围,除非后期标的资产超预期波动,否则隐含波动率有极...
futures.jrj.com.cn/gzqh/2016/09/2806... 2016-9-28

基础知识-期货频道-金融界

2017-02-08浅析波动率的均值回复特征 2017-01-09做期权交易前 你得先理解这两种波动率的含义 2017-01-09期权权利金结算方式的对比分析 2017-01-06刘备种玉米 ...
futures.jrj.com.cn/list/jc...shtml 2019-11-16

广发宏观郭磊:未来五年的十大经济趋势-手机金融界

在《为什么我对未来10年的中国经济不悲观》中,我们曾指出:短期波动本质是经济各要素的周期性均值回复,中长期则包含着一些内生趋势性。短期看上去天衣...
m.jrj.com.cn/madapter/finance/2019/1... 2019-11-3

刘煜辉一名家专栏一金融界

2017年对于全球风险资产来讲,是波动率调整以后的收益率超常高的一年,如果金融市场“均值回复”恒常有效的话,很自然会想到2018的波动率会显 2018-02-06 09:15:...
column.jrj.com.cn/columnists/liuyuh... 2019-11-8

易善资产:全球波动率处于低位反弹期间 CTA进入黄金阶段-私募频道-...

1. 波动率存在均值回复的特点; 2. 对CTA策略来说,收益率和波动率的关系是正相关的:市场波动率越高,CTA策略越容易赚钱。 3. 波动率指数上升周期和...
fund.jrj.com.cn/simu/2017/08/1615092... 2017-8-16

上证50ETF成交量大幅下降-期指频道-金融界

从总体的市场波动率指数看,波动率的均值回复特征以及宏观基本面的不确定性因素均会促使隐含波动率继续走高。从不同月份平值合约的波动率期限结构看,9...
m.jrj.com.cn/madapter/gzqh/2016/07/1... 2016-7-15

大摩量化配置混合基金最新净值涨幅达2.61%-金融界

上证50为代表的大盘蓝筹股遭遇了更大抛压,同期中小盘股票则一度受到资金的追捧,可见在A股近两年来“重大轻小”的风格影响下,市场仍然存在着均值回复的...
mapp.jrj.com.cn/news/fund/2019/04/17... 2019-4-17

动量策略在全球大类金融资产中的应用-期货论坛-理财论坛

由于我们选择的标的资产较为分散,利率及汇率类资产对于经济周期较为敏感,存在一定均值回复现象,动量策略对于周期性机会把握能力较差,因此收益普遍偏低。美中不足的是,...
bbs.jrj.com.cn/doldmsg/2_990705...html 2015-11-11

广发证券:等待“确定性”机会-股票频道-金融界

今年底前,可能有一次对中国经济硬着陆和人民币贬值的主流偏见证伪式的修复,投资者的风险偏好将从极偏向均值回复,这个时间可能会在五中全会前后。应深入...
stock.jrj.com.cn/invest/2015/08/2705... 2015-8-27